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Warum sollte ich den durchschnittlichen Richtungsindex (ADI) verwenden?

Warum sollte ich den durchschnittlichen Richtungsindex (ADI) verwenden?
Frage von
Walter Peters categorie-icon time-icon6 Monaten zuvor

Chris Lee
Beantwortet time-icon6 Monaten zuvor

Der Handel mit einem Trend senkt das Risiko. Der Average Directional Index (ADI) ist einer der besten Trendindikatoren, die es gibt. Es ist Teil des von Welles Wilder entwickelten Directional Movement System, das sich auf den Rohstoffmarkt bezieht. Es ist aber auf jeden Markt übertragbar.

Das Directional Movement System verwendet drei Zahlen: Den Plus-Richtungsanzeiger (+DI), den Minus-Richtungsanzeiger (-DI) und den Average Directional Trend (ADX). Die +DI- und -DI-Indikatoren werden berechnet, indem die Differenz zwischen aufeinanderfolgenden Tiefstständen mit der Differenz von zwei aufeinanderfolgenden Höchstständen verglichen und anschließend die Durchschnittswerte geglättet werden. Der ADX ist ein geglätteter Durchschnitt der Differenz zwischen +DI und -DI.

ADX liegt im Wertebereich zwischen 0 und 100.  Es handelt sich um einen ungerichteten Indikator. Mit anderen Worten, es misst die Stärke eines Trends, ob aufwärts oder abwärts. Wildernahm an, dass kein Trend vorhanden ist, wenn die Werte unter 20 liegen, während ein starker Trend im Gange ist, wenn die Werte bei 25 oder höher liegen. Diese 5-Punkte-Grauzone ist für technische Händler heikel. Viele wählen deshalb 20 als den Punkt, an dem ein Trend identifiziert wird.

Wenn der -DI über dem +DI liegt, befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrend, und wenn der +DI über dem -DI liegt, befindet er sich in einem Aufwärtstrend. In der obigen Grafik, als die Aktie im Oktober in einen Abwärtstrend eintrat, stieg der ADX mit zunehmender Stärke des Trends allmählich an. Wenn ADX über einen längeren Zeitraum, z.B. 25-30 Balken lang, unter 25 bleibt, hat die Aktie die Bedingungen des Bereichs erreicht und bewegt sich zwischen Unterstützung und Widerstand, bis sie schließlich in einen Trend ausbricht.

Denken Sie daran, dass ADX ein Trading-Tool war, das entwickelt wurde, um mit Rohstoffen zu arbeiten, die ein volatiler Markt sind. Obwohl Sie ADX für den Handel mit Aktien und anderen Instrumenten verwenden können, ist es bei volatileren Finanzinstrumenten tendenziell erfolgreicher. Bei Aktien mit geringer Volatilität müssen Sie die Parameter möglicherweise auf andere als den von Wilder empfohlenen Standardindikator für 14 Perioden anpassen. Es gibt auch eine gewisse Verzögerung durch die Glättungstechniken.

Wilder's Handelssystem, das diese Indikatoren verwendet, ist ziemlich einfach. Die erste Anforderung ist ein ADX von 25 oder höher. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der +DI den -DI mit einem Stop auf dem Tiefststand am Tag des Kaufsignals überschreitet. Solange das Low hält, bleibt das Signal in Kraft, auch wenn sich die Richtungsindikatoren wieder kreuzen. Sobald der Preis unter den Tiefststand fällt, verfällt das Signal.

Ein Verkaufssignal entsteht, wenn -DI +DI innerhalb der Bedingungen von ADX 25 erreicht oder überschreitet. Das High am Signaltag wird zum Stop.

In der obigen Grafik zeigt sich nach einem starken Aufwärtstrend eine Umkehrung mit einem am 9. Oktober generierten Verkaufssignal. Der Stop liegt hier bei 225 $. Der Trend nahm an Dynamik zu und das Signal hielt an, bis +DI am 28. Januar den -DI überschritt, was ein Kaufen zum Schließen und Eröffnen einer neuen Long-Position mit einem Stop bei 153 $ signalisiert.

Wenn Sie der Meinung sind, dass die besten Trades im Kontext starker Trends stattfinden und Sie Range-Trading vermeiden wollen, ist ADX ein leistungsstarker Trendindikator. Insbesondere in Kombination mit EMA oder einem 50-Tage-SMA, können Sie Signale filtern und verfeinern, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

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