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Was sind gleitende Durchschnitte?

Was sind gleitende Durchschnitte?
Frage von
Walter Peters categorie-icon time-icon4 Monaten zuvor

Justin Freeman
Beantwortet time-icon4 Monaten zuvor

Im Devisenhandel ist ein gleitender Durchschnitt (moving average, MA) eine Linie, die den Durchschnittspreis eines Währungspaares vergangener Zeiträume darstellt. Ein 10-Tage-MA ist beispielsweise eine Linie, bei der jeder Punkt aus dem Durchschnittspreis der letzten 10 Tage besteht.  

Gleitende Durchschnitte zeigen dynamische Unterstützungs- und Widerstandswerte. Preise haben oft Schwierigkeiten gleitende Durchschnitte zu durchbrechen. Sobald der Preis durchbricht, neigt er dazu Fahrt aufzunehmen. 

Beispiel für den gleitenden Durchschnitt.

Price hits 10-day moving average = Preis kreuzt den gleitenden 10-Tages Durchschnitt
Resitance is broken = Widerstand ist durchbrochen
Price hits 10-day moving averagewhich now offers support = Preis kreuzt den gleitenden 10-Tages Durchschnitt, der jetzt eine Unterstützung ist 

In diesem Diagramm ist die rote Linie der gleitende Durchschnitt über einen Zeitraum von 10 Tagen. Der Preis hat diese Linie im September 2018 mehrfach getroffen. Die ersten paar Male bot diese Linie Widerstand und der Preis ist nicht durchgebrochen. Ende September wurde diese Linie schließlich durchbrochen.  

Nach diesem Durchbruch folgte eine starke Erholung, in der sich der Kurs von 0,96662 auf 0,99537 bewegte. Um den 9. Oktober herum verlor diese Erholung an Dynamik und der Kurs kehrte wieder zum 10-Tage gleitenden Durchschnitt zurück, der nun Unterstützung bot. Der Kurs versuchte dann diese Unterstützungslinie zu durchbrechen, zunächst in der zweiten Oktoberwoche und dann erneut Ende Oktober sowie Anfang November. In beiden Fällen sorgte der 10-tägige gleitende Durchschnitt für eine starke Unterstützung, sodass der Preis weiter anstieg. 

Arten von gleitenden Durchschnitten

Gleitende Durchschnitte können entweder einfach oder exponentiell sein. 

Einfacher gleitender Durchschnitt

Die Punkte für einen einfachen gleitenden Durchschnitt (simple moving average, SMA) werden berechnet, indem die Schlusskurse der letzten X Zeiträume miteinander addiert und anschließend durch X dividiert werden, wobei X die Anzahl der angegebenen Zeiträume ist.  

So kann beispielsweise der Punkt, der dem 21-Stunden-SMA für USD/CHF um 12:00 Uhr entspricht, berechnet werden, indem man die Preise für USD/CHF um 12:00 Uhr, 11:00 Uhr, 10:00 Uhr usw. bis 15:00 Uhr des Vortages (21 Stunden zuvor) miteinander addiert und dann durch 21 teilt. Wenn dieser Punkt jede Stunde neu berechnet und grafisch dargestellt wird, ergibt sich der 21-Stunden-SMA. 

Ein einfacher gleitender Durchschnitt kann verwendet werden, um einen allgemeinen Überblick über die Richtung zu erhalten, in die sich ein Währungspaar bewegt. Da ein SMA den aktuellen Kurs nicht hervorhebt, reagiert er langsamer auf Trendwenden als ein EMA. Aus diesem Grund ist ein SMA am nützlichsten, wenn der Händler der jüngsten Preisspitzen herausfiltern will. 

Exponentieller gleitender Durchschnitt

Die Punkte auf einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (exponential moving average, EMA) werden nach folgender Gleichung berechnet: Aktuelle Schlusskurszeiten [2 ÷ (Zeitraum + 1)] + [EMA-Punkt aus den Vortageszeiten {1 – [2 ÷ (Zeitraum + 1)]}}. 

EMAs reagieren schneller auf aktuelle Preisbewegungen als SMAs. Aus diesem Grund werden sie für kürzere Zeiträume bevorzugt und wenn ein Händler plötzliche Trendwenden erkennen möchte. Der gleitende Durchschnitt im Screenshot oben auf dieser Seite ist ein Beispiel für einen EMA. 

Hier sind einige Möglichkeiten mit gleitenden Durchschnitten zu handeln. 

  • Wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, warten Sie bis er steigt und den MA erreicht hat und verkaufen Sie dann. 
  • Wenn der Preis über dem MA liegt, warten Sie bis er fällt und diesen trifft und kaufen Sie dann. 
  • Warten Sie bis ein MA einer kürzeren Zeitspanne den MA einer längeren Zeitspanne von unten durchläuft. Kaufen Sie, wenn das eintritt. Steigen Sie aus, wenn der Durchbruch in die andere Richtung erfolgt. 

 

Crossover from below = Kreuzen von unten 

  • Warten Sie bis ein MA einer kürzeren Zeitspanne den MA einer längeren Zeitspanne von oben durchbricht. Verkaufen Sie, wenn das eintritt. Steigen Sie aus, wenn der Durchbruch in die andere Richtung erfolgt.  

 

Crossover from above = Kreuzen von oben 

Exit Signal = Ausstiegssignal 

Gleitende Durchschnitte sind Linien, die den Durchschnittspreis eines Währungspaares über einen bestimmten Zeitraum darstellen. Sie können ein nützliches Mittel sein, um den allgemeinen Trend des Preises einer Währung zu bestimmen und Ihnen so helfen, gewinnbringende Handelsmöglichkeiten zu finden. 

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