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Wie funktioniert der stochastische Indikator?

Wie funktioniert der stochastische Indikator?
benjamin-schmitz categorie-icon time-icon2 Monaten zuvor
Antwort auf: Wie funktioniert der stochastische Indikator?
Sheila Olson time-icon2 Monaten zuvor

Stochastik ist ein Indikator, der von George Lane in den späten 1980er Jahren entwickelt wurde. Es zeigt an, wann ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Es kann auch auf einen bevorstehenden Ausbruch oder eine Trendumkehr hinweisen.

Stochastik kurz dargestellt

Es gibt ein paar Varianten der Stochastik, aber in Lanes Ursprungsversion enthält sie zwei Zeilen: Die erste Zeile lautet %K, die zweite %D.

%K wird berechnet, indem man den maximalen Höchst- und minimalen Tiefstwert eines vorhergehenden Zeitraums nimmt und einen Bereich mit diesen Werten definiert. Innerhalb dieser Spanne wird der Preis dann als Prozentsatz seiner Entfernung vom unteren Ende der Spanne ausgedrückt. Ein %K von 50% zeigt an, dass sich der Preis in der Mitte seiner aktuellen Spanne befindet. Ein %K über 80% zeigt an, dass sich der Preis im oberen Bereich seiner Spanne befindet. Ein %K unter 20% zeigt an, dass der Preis nahe dem unteren Ende seiner Bandbreite liegt.

Die Zeitspanne, die zur Definition des Bereichs verwendet wird, kann eine beliebige Zahl sein. In der ursprünglichen Version wurden die vorangegangenen 14 Zeiträume zur Definition des Bereichs herangezogen. Viele stochastische Indikatoren verwenden heute einen 5-Perioden-Bereich statt eines 14-Perioden-Bereichs.

%D wird berechnet, indem man einen gleitenden 3-Perioden-Durchschnitt von %K verwendet. In der Ursprungsversion ist dies eine „langsame“ Zeile, die glatter als %K ist. Übergänge zwischen diesen beiden Linien werden als Kauf- und Verkaufssignale genutzt. Viele moderne Versionen der Stochastik zeigen %K überhaupt nicht an. Stattdessen zeigen sie %D und eine zweite Zeile, die ein 3-tägiger gleitender Durchschnitt von %D ist. Unabhängig davon haben die meisten Varianten der Stochastik zwei Linien, und Übergänge dieser Linien werden als Signale verwendet.

Stochastisches Beispiel

Das obige Diagramm verwendet einen versteckten %K, der durch einen Zeitraum von 14 Tagen definiert ist. Die beiden dargestellten Linien sind eine „schnelle“ meeresgrüne Linie und eine „langsame“ gepunktete rote Linie. In dieser Grafik sehen wir, dass die Stochastik für USD/CHF Ende August 2018 unter 20% gefallen ist. Dies bedeutet, dass es eine starke Abwärtsdynamik gab.

Ende September überquerte die schnelle (meeresgrüne) Linie die langsame (gepunktete rote) Linie von unten und beide Linien lagen bei über 20%. Damit einher ging eine Vergrößerung des Abstands zwischen den beiden Linien. Nach diesem Signal hat sich der Kurs von 0,96596 nach 1,01095 bewegt, ein Plus von über 500 Punkten.

Von Ende September bis Mitte November lag die Stochastik bei über 80%. Dies hat auf eine starke Aufwärtsdynamik hingedeutet. Aber Mitte November überschritt die schnelle Linie die langsame Linie und beide Linien blieben unter 80%. Außerdem vergrößerte sich der Abstand zwischen den Linien. Dies deutet darauf hin, dass eine Trendumkehr stattfinden kann.

Wie man mit Hilfe der Stochastik handelt

Es gibt Strategien, mit denen Händler die Vorteile der stochastischen Informationen nutzen können. Hier sind ein paar davon:

  • Wenn die Stochastik über 80% liegt, betrachten Sie sie als „überkauft“. Suchen Sie nach Chancen, zu verkaufen.
  • Wenn die Stochastik unter 20% liegt, betrachten Sie sie als „überverkauft“. Suchen Sie nach Möglichkeiten, um zu kaufen.
  • Wenn die Stochastik kreuzt und sich aus dem überverkauften Zustand wegbewegt, kaufen Sie das Paar.
  • Wenn die Stochastik kreuzt und sich aus dem überkauften Zustand wegbewegt, verkaufen Sie das Paar.
  • Wenn der Preis steigt und die Stochastik sinkt, ist das eine „Abweichung“. Verkaufen.
  • Wenn der Preis sinkt und die Stochastik steigt, ist das eine „Abweichung“. Kaufen.

 

Der stochastische Indikator ist ein Maß für die Dynamik des Preises über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Es kann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Zustände, Ausbrüche und bevorstehende Trendumkehrungen zu identifizieren. Es eignet sich bestens, um gewinnbringende Forex-Trades zu finden.

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