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Wie wird der VWAP-Indikator in der Range Breakout-Strategie im Daytrading verwendet?

Wie wird der VWAP-Indikator in der Range Breakout-Strategie im Daytrading verwendet?
Frage von
Anna Winter categorie-icon time-icon4 Monaten zuvor

Justin Freeman
Beantwortet time-icon4 Monaten zuvor

VWAP wird üblicherweise verwendet, um Ihnen zu helfen, in und aus Positionen mit verbesserten Preisniveaus zu handeln. VWAP ist das Verhältnis des gehandelten Wertes zum gesamten gehandelten Volumen in einem bestimmten Zeitraum. Es ist ein Maß für den Durchschnittspreis, zu dem eine Aktie gehandelt wird.

Wenn Sie im Laufe eines Tages in eine Kauf-Position einsteigen möchten, dann würden Sie bei Senken kaufen, was als Kaufen angesehen werden kann, wenn der Kurs niedriger ist als der tägliche VWAP. Da Sie Leerverkäufe tätigen oder zumindest Gewinne erzielen können, wenn der Kurs über dem VWAP liegt, können Sie in einem seitwärts gerichteten Markt Profite machen, wenn Sie um den VWAP herum handeln.

Es lohnt sich, die entscheidenden Auswirkungen der Veränderung des Marktes von „seitwärts“ zu „Trendverlauf“ oder umgekehrt zu berücksichtigen. Wenn Sie VWAP im Wesentlichen als kurzfristigen gleitenden Durchschnitt interpretieren, dann ist ein „Ausbruch“ der Preisbewegung nicht nur ein Signal, dass sich eine Dynamik entwickelt, sondern es gibt auch die Richtung der Preisentwicklung an. Anstatt den Rückgang wieder in Richtung VWAP zu handeln, werden Sie die bestehende Dynamik für Ihren Handel nutzen.

Natürlich geht es bei den beiden Strategien darum, völlig unterschiedliche Positionen einzunehmen. Während Sie in einem Seitwärtsmarkt verkaufen, kaufen Sie in einem im Trend liegenden Markt. Hier falsch zu liegen kann Ihr Konto in kürzester Zeit ausradieren. Deshalb ist es für Ihre Trading-Performance so entscheidend, dass Sie erkennen, ob sich ein Markt in einer Seitwärtsbewegung oder in einem Trendverlauf befindet.

Die Handelsstrategie „Opening Range Breakout“ zielt darauf ab, von den Signalen der Preisbewegung bei Marktöffnung zu profitieren. Das ist eine beliebte Strategie bei Day-Tradern, die kurzfristige, insbesondere Intraday-Impulse nutzen wollen. Einige Trader nutzen die Technische Analyse und Kerzendiagramme, um zu erkennen, ob ein Ausbruch stattfindet. Der VWAP kann auch als Indikator für einen Ausbruch verwendet werden, insbesondere dann, wenn der kurzfristige Preis den VWAP überschreitet. In der Praxis würden Sie wahrscheinlich beide Indikatoren zusammen verwenden.

Die folgende Grafik, die von Interactive Brokers übernommen wurde, stellt folgendes dar: den VWAP als gelbe Linie und die Preisbewegung als rote bzw. grüne Kerzen. Die blauen und violetten Linien stellen den hohen bzw. niedrigen Standardabweichungsbereich dar. Nach der Hälfte des Handelstages können wir sehen, dass sich der Markt heute bislang seitwärts bewegt hat. Es wäre gewinnbringend gewesen zu verkaufen, wenn der Preis über dem VWAP gelegen hat und zu kaufen, wenn er unter dem VWAP gelegen hat. Der Handel mit einer Breakout-Strategie hätte zu erheblichen Verlusten geführt.

Quelle: Interaktive Broker Demo-Handelsplattform 20181129

Um auf die Details der Berechnung einzugehen, sehen wir den Begleittext des Brokers an, der die genauen Details der Methodik erklärt:

Gewichteter Durchschnittspreis für den Intraday-Umsatz

Verfolgt den VWAP den ganzen Tag über und zeigt es als farbige Linie an, die die VWAP-Werte zu unterschiedlichen Zeiten über den gesamten Ein-Tag-Zeitraum verbindet. Standardmäßig wird die Linie, die den untertägigen VWAP verfolgt, von einem hohen/niedrigen Standardabweichungsbereich eingerahmt. Die Standardabweichung wird für den gleichen Zeitraum wie der VWAP berechnet, und der Bereich kann durch Ändern der Anzahl der Standardabweichungen innerhalb der Einstellungen des Intraday-VWAP angepasst werden.

Intraday-VWAP wird berechnet als: VWAP=[Summe (Umsatz_Balken_i * Üblicher_Preis_i)]/Summe(Umsatz_Balken_i) wobei i die Intraday-Balken-Nummer ist. Wenn wir ein 1-minütiges tägliches Balkendiagramm verwenden, erfolgt die Berechnung ab der ersten Minute mit i=[1;N], wobei N die letzte Balkenzahl des Diagramms ist, Üblicher_Preis_i = VWAP_auf_Balken_Preis_i => Dies ist der VWAP, den wir derzeit speichern und Umsatz_Balken_i ist den Umsatz für die Balken i. Wenn kein Umsatz für das Produkt verfügbar ist (d.h. für IND, CASH und CMDY), verwenden Sie 1 als Volumen für jeden Balken“.

Quelle: https://www.interactivebrokers.com/en/software/tws/usersguidebook/technicalanalytics/intradayvwap.htm

VWAP ist ein nützliches Werkzeug, das es Ihnen ermöglicht, Ein- und Ausstieg in Positionen zu optimieren. Es ist auch ein nützlicher Indikator für den Seitwärtshandel und für Trendverlaufmärkte; leider ist es schwierig zu erkennen, in welcher Art von Markt man sich befindet.

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