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Was sind gleitende Durchschnitte?


Walter Peters
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Im Devisenhandel ist ein gleitender Durchschnitt (moving average, MA) eine Linie, die den Durchschnittspreis eines Währungspaares vergangener Zeiträume darstellt. Ein 10-Tage-MA ist beispielsweise eine Linie, bei der jeder Punkt aus dem Durchschnittspreis der letzten 10 Tage besteht.   Gleitende Durchschnitte zeigen dynamische Unterstützungs- und Widerstandswerte. Preise haben oft Schwierigkeiten gleitende Durchschnitte zu durchbrechen. Sobald der Preis durchbricht, neigt er dazu Fahrt aufzunehmen. 

Beispiel für den gleitenden Durchschnitt.

Price hits 10-day moving average = Preis kreuzt den gleitenden 10-Tages Durchschnitt Resitance is broken = Widerstand ist durchbrochen Price hits 10-day moving averagewhich now offers support = Preis kreuzt den gleitenden 10-Tages Durchschnitt, der jetzt eine Unterstützung ist  In diesem Diagramm ist die rote Linie der gleitende Durchschnitt über einen Zeitraum von 10 Tagen. Der Preis hat diese Linie im September 2018 mehrfach getroffen. Die ersten paar Male bot diese Linie Widerstand und der Preis ist nicht durchgebrochen. Ende September wurde diese Linie schließlich durchbrochen.   Nach diesem Durchbruch folgte eine starke Erholung, in der sich der Kurs von 0,96662 auf 0,99537 bewegte. Um den 9. Oktober herum verlor diese Erholung an Dynamik und der Kurs kehrte wieder zum 10-Tage gleitenden Durchschnitt zurück, der nun Unterstützung bot. Der Kurs versuchte dann diese Unterstützungslinie zu durchbrechen, zunächst in der zweiten Oktoberwoche und dann erneut Ende Oktober sowie Anfang November. In beiden Fällen sorgte der 10-tägige gleitende Durchschnitt für eine starke Unterstützung, sodass der Preis weiter anstieg. 

Arten von gleitenden Durchschnitten

Gleitende Durchschnitte können entweder einfach oder exponentiell sein. 

Einfacher gleitender Durchschnitt

Die Punkte für einen einfachen gleitenden Durchschnitt (simple moving average, SMA) werden berechnet, indem die Schlusskurse der letzten X Zeiträume miteinander addiert und anschließend durch X dividiert werden, wobei X die Anzahl der angegebenen Zeiträume ist.   So kann beispielsweise der Punkt, der dem 21-Stunden-SMA für USD/CHF um 12:00 Uhr entspricht, berechnet werden, indem man die Preise für USD/CHF um 12:00 Uhr, 11:00 Uhr, 10:00 Uhr usw. bis 15:00 Uhr des Vortages (21 Stunden zuvor) miteinander addiert und dann durch 21 teilt. Wenn dieser Punkt jede Stunde neu berechnet und grafisch dargestellt wird, ergibt sich der 21-Stunden-SMA.  Ein einfacher gleitender Durchschnitt kann verwendet werden, um einen allgemeinen Überblick über die Richtung zu erhalten, in die sich ein Währungspaar bewegt. Da ein SMA den aktuellen Kurs nicht hervorhebt, reagiert er langsamer auf Trendwenden als ein EMA. Aus diesem Grund ist ein SMA am nützlichsten, wenn der Händler der jüngsten Preisspitzen herausfiltern will. 

Exponentieller gleitender Durchschnitt

Die Punkte auf einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (exponential moving average, EMA) werden nach folgender Gleichung berechnet: Aktuelle Schlusskurszeiten [2 ÷ (Zeitraum + 1)] + [EMA-Punkt aus den Vortageszeiten {1 - [2 ÷ (Zeitraum + 1)]}}.  EMAs reagieren schneller auf aktuelle Preisbewegungen als SMAs. Aus diesem Grund werden sie für kürzere Zeiträume bevorzugt und wenn ein Händler plötzliche Trendwenden erkennen möchte. Der gleitende Durchschnitt im Screenshot oben auf dieser Seite ist ein Beispiel für einen EMA.  Hier sind einige Möglichkeiten mit gleitenden Durchschnitten zu handeln. 
  • Wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, warten Sie bis er steigt und den MA erreicht hat und verkaufen Sie dann. 
  • Wenn der Preis über dem MA liegt, warten Sie bis er fällt und diesen trifft und kaufen Sie dann. 
  • Warten Sie bis ein MA einer kürzeren Zeitspanne den MA einer längeren Zeitspanne von unten durchläuft. Kaufen Sie, wenn das eintritt. Steigen Sie aus, wenn der Durchbruch in die andere Richtung erfolgt. 
  Crossover from below = Kreuzen von unten 
  • Warten Sie bis ein MA einer kürzeren Zeitspanne den MA einer längeren Zeitspanne von oben durchbricht. Verkaufen Sie, wenn das eintritt. Steigen Sie aus, wenn der Durchbruch in die andere Richtung erfolgt.  
  Crossover from above = Kreuzen von oben  Exit Signal = Ausstiegssignal  Gleitende Durchschnitte sind Linien, die den Durchschnittspreis eines Währungspaares über einen bestimmten Zeitraum darstellen. Sie können ein nützliches Mittel sein, um den allgemeinen Trend des Preises einer Währung zu bestimmen und Ihnen so helfen, gewinnbringende Handelsmöglichkeiten zu finden. 
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Guten Tag Walter,


bei den gleitenden Durchschnitten handelt es sich um eine sehr vereinfachte Darstellung des historischen Kursverlaufes. Da siehst du dann nicht mehr die einzelnen Höchst- und Tiefstkurse, sondern aus sämtlichen Kursdaten wird ein Durchschnitt berechnet. Gleitend bedeutet, dass es sich hier nicht um einen einmaligen Durchschnitt handelt, sondern dieser permanent also laufend und hintereinander weg berechnet wird. 

Sehr häufig findest du im Forex Handel den gleitenden Durchschnitt mit der Einstellung 200. Das bedeutet, dass hier ein Durchschnitt aus den vergangenen 200 Kursdaten erstellt wird. Dadurch ergibt sich eine “gleitende” Linie, die im Chart angezeigt wird. Wenn du dir zusätzlich dazu noch die Kurse anzeigen lässt, wirst du feststellen, dass der Kursverlauf immer um diese 200-Tage Linie herum verläuft. Es kann auch passieren, dass der aktuelle Kurs für eine gewisse Zeit immer über oder unter dieser 200-Tage Linie ist. Dann kann man von einem starken Trend sprechen. 

Je kürzer du den Zeitraum einstellst, also zum Beispiel 100 oder 50, was ja kürzer ist als im Gegensatz zur Einstellung von 200 Tagen, desto volatiler verläuft im Allgemeinen diese Linie. Bei einer Einstellung von 1 würde es sich eigentlich nicht mehr um einen Durchschnitt handeln, da hier ja nur ein Kurs genutzt wird. Ein Durchschnitt muss ja mindestens aus zwei Kursdaten bestehen.

Zudem gibt es noch verschiedene Formen der Berechnung und Darstellung. Es gibt einfache gleitende Durchschnitte und exponentiell gewichtete gleitende Durchschnitte. Häufig kommen bei Tradern gleitende Durchschnitte mit den Einstellungen 20, 50 sowie 200 zum Einsatz.

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Hallo zusammen,

 

nun ergibt sich mit Sicherheit auch die Frage, was man denn als Forex Händler mit den gleitenden Durchschnitten anfangen kann. Sie dienen einerseits zur Bestimmung des aktuellen Trends. Zwar kannst du das auch mit dem bloßen Auge erkennen, indem du dir ansiehst, wie der Kursverlauf ist. Aber manchmal täuschen einige Dinge. Eine glatte Linie ist da schon wesentlich hilfreicher. 

Zudem zeigt sie dir an, ob das Währungspaar, welches einen bestehenden Trend aufweist, noch in diesem Trend ist oder ein Trendbruch bevorsteht.

Das erkennst du zum Beispiel am 200er Durchschnitt. Solange das Währungspaar unterhalb oder oberhalb, je nachdem, der 200er Tage Linie ist, ist der Trend meist noch intakt bzw. kann er als intakt angesehen werden. Erst wenn diese Linie nachhaltig gebrochen wurde, spricht man im Allgemeinem von einem Trendbruch. 

Die 200er Tage-Linie ist deshalb interessant, weil sie einerseits auch von den institutionellen Händlern beachtet wird und andererseits ungefähr den Durchschnitt des vergangenen Handelsjahres darstellt. Denn ein Jahr hat ja ungefähr 250 Arbeitstage. Klar da ist noch ein wenig Luft bis dahin, aber es ist schon ein guter Indikator. Das gilt natürlich nur, wenn du den Chart auch auf Tagesbasis eingestellt hast!

Da fällt mir ein, dass ich das vielleicht nochmal ansprechen sollte. Wie bereits hier erwähnt wurde, zeigt der gleitende Durchschnitt den - wie der Begriff ja deutlich macht - den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten x Perioden an. Und da kommt es eben auch darauf an, was du im Chart eingestellt hast. Wenn du den Tageschart nimmst, dann sind die letzten x Perioden, die letzten x Tage. Wenn du den 5 Minuten Chart hast, dann zeigt es dir die letzten x Perioden der letzten x 5 Minuten Kerzen an.

Ein 200er Durchschnitt auf Basis des 5 Minuten Charts würde dir demnach den Durchschnitt der letzten 200 5 Minuten Kerzen zeigen.

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