Wie kann ich messen, wie gut meine Forex-Strategien sind?

[Paul Beck]

[Justin Freeman]

Die Analyse der eigenen Handelsleistung ist ein entscheidender Bestandteil, um ein erfolgreicher Forex-Händler zu werden. Die Metriken, die zur Quantifizierung Ihrer Leistung verwendet werden, sind relativ einfach und die Verwendung dieser Metriken zur Darstellung der Ergebnisse sollte Ihnen helfen, Ihre Leistung mit größerer Objektivität zu bewerten. Sie bieten auch die Möglichkeit, Ihre Strategie zu verbessern; Sie wären nicht der erste Händler, der die harten Fakten in Bezug auf Leistungsberichte studiert hat und davon profitiert hat zu erkennen, dass etwas, von dem sie dachten, dass es der Fall sei, tatsächlich nicht so ist. Hervorzuheben ist, dass die Messung Ihrer Leistung während der Testphase, vor dem Live-Handel und auch nach Beginn des Live-Handels wichtig ist. Zum einen können Erkenntnisse aus der Nachbereitung von Transaktionen gewonnen werden. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass es Unterschiede zwischen dem Pre- und Post-Handel-Umfeld gibt, die sich erst nach Beginn des Live-Handels zeigen. Das bedeutet natürlich, dass Sie beim Wechsel vom Demokonto-Handel zum 'Live-Handel' darauf achten müssen, dass Sie nur das minimal mögliche Kapital aufwenden. Einige der nützlichsten Metriken sind im Folgenden aufgeführt. Sie bieten ihre eigene Form der Einsicht und ein Teil der Fähigkeit des Händlers besteht darin, zu lernen, wie und wann er sie anwenden muss. Beachten Sie, dass sie oft am besten in Verbindung miteinander verwendet werden: Gewinnrate: Anzahl der gewinnbringenden Geschäfte / Anzahl der Geschäfte Verlustrate: Anzahl der Verlustgeschäfte / Anzahl der Geschäfte Nützlich, aber grundlegend, berücksichtigt es nicht die Geldbeträge, die mit dem Gewinnen und Verlieren verbunden sind, sondern es ist nützlich, wenn es als Erinnerung dient, dass, wenn die Geldbeträge tatsächlich gleich sind, dann ein Händler, der 51 Mal von 100 gewinnt, erfolgreich sein wird. Sie werden auch in der Lage sein, festzustellen, dass die Anpassung des Zeitraums der Studie die Rendite beeinflussen kann. Eine Strategie, die an einem Tag eine hervorragende Leistung zeigt, kann über einen längeren Zeitraum Verluste verursachen. Durchschnittlicher Gewinn: Gesamtgewinn aus gewinnbringenden Geschäften / Anzahl der gewinnbringenden Geschäfte Durchschnittlicher Verlust: Gesamtverluste bei Verlustgeschäften / Anzahl der Verlustgeschäfte Dies fördert das Verständnis durch die Einbeziehung von Barwerten. Es werden die Strategien ehrlich behandelt, die sowohl die kleinen Gewinne bei Gewinnenverzeichnetalsauch die gelegentlich auftretendenerheblichen Verluste. Gewinnspanne (Take Profit Ratio, TPR) Durchschnittlicher $ Gewinn / Durchschnittlicher $ Verlust Gewinnfaktor: Gesamt $ Gewinn / Gesamt $ Verlust

[Andy Reuter]

 

Guten Tag Paul,

du handelst ja nicht aus Spaß oder weil du Langeweile hast (obwohl das tatsächlich bei einigen ein Faktor ist!), sondern um Geld zu verdienen. Wenn du nun messen möchtest, wie gut deine Strategie im Forex Trading ist, musst du nur schauen, wie viel Geld du damit verdient hast bzw. aktuell damit verdienst. Denn das ist der alles entscheidende Punkt: wenn du mit einer Forex Strategie Geld verlierst (dauerhaft gesehen), dann ist sie nicht geeignet.

Obwohl das Geld verdienen der wichtigste Punkt ist, spielen noch weitere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel das Verhältnis von Gewinn- zu Verlustrades. Wenn du beispielsweise bei deiner Strategie zwar Gewinn gemacht hast, dies aber nur auf einen einzigen Mega-Trade zurückzuführen ist, dann hattest du einfach nur Glück. Aber vermutlich lassen sich solche Trades nicht reproduzieren. Natürlich kann man nicht sagen, dass mehr als die Hälfte der Trades positiv sein müssen. Es kann auch weniger sein.

Wobei wir beim nächsten Aspekt sind: Der Gewinn und Verlust je Trade. Je mehr Gewinn je Trade und je weniger Verlust je Trade du machst, umso geringer das prozentuale Verhältnis der Gewinn- zu Verlust-Trades sein.

Auch den maximalen Drawdown solltest du beachten sowie die Volatilität deiner Strategie. Zwar ist es besser, je geringer der Drawdown ist, aber du wirst immer einen haben. Das Ziel ist aber eben, diesen möglichst gering zu halten. Ein maximaler Drawdown von70 oder 80 Prozent wäre schon sehr krass. Denn es wird ja umso schwieriger wieder in die Gewinnzone zu kommen, je größer der Drawdown ist.

[Trader007]

Um zu messen, wie gut deine Forex Strategien sind, könntest du ein Programm für das Backtesting nutzen. Beim Backtesting gibst du quasi deine Strategie ein, und der Computer bzw. das Programm rechnet für dich aus, was du mit dieser Strategie in der Vergangenheit hättest verdient. 

Dort kannst du dann sehen, wie viele Trades du eingegangen wärst, wie hoch der maximale Verlust gewesen wäre, sprich der Drawdown und der Gewinn und so weiter und so fort. 

Denn vielleicht hast du dir eine Strategie überlegt, und hast vielleicht den Chart ein bisschen durchgeblättert und schaust dir an, wie die Strategie so funktioniert hätte und bist zu dem Entschluss gekommen, dass sie gut funktioniert. 

Das kann aber auch einfach nur Zufall gewesen sein, dass diese Strategie eben in diesem bestimmten Zeitraum gerade mal gut funktioniert hat. Wenn du dagegen schauen möchtest, ob eine Strategie für viele Jahre tauglich ist, also du möchtest sozusagen messen wie gut deine Forex Strategie ist, dann kommst du an einem guten Backtesting Programm nicht vorbei. 

Eine andere Möglichkeit besteht auch darin, ein Demokonto bei einem Forex Broker zu eröffnen und dort eine Zeit lang deine Strategie auf dem Demokonto zu handeln. Möglicherweise fallen dir dann auch noch einige Punkte auf wo du merkst, dass du dort Potenzial für Verbesserungen hast. Selbstverständlich muss auch der Handel auf einem Demokonto eine gewisse Zeit lang durchgeführt werden. 

Es bringt überhaupt nichts, eine Strategie lediglich für einige wenige Wochen zu testen. Das mag, wie bereits erwähnt wurde, vielleicht auch einfach nur zufällig gerade in diesem Zeitraum gut geklappt haben. Aber sobald du dann dein Geld einsetzt, sieht die Sache vielleicht schon wieder ganz anders aus. 

Am besten ist es auch, wenn du die Forex Strategie in verschiedenen Marktphasen testen und damit messen kannst. So siehst du, wie deine Forex Strategie zum Beispiel in Bullenmärkten, in Seitwärtsmärkten oder in Bärenmärkten funktioniert. 

Letzten Endes hängt natürlich alles von Gewinn ab. Auch das wurde hier ja schon erwähnt. Wenn deine Strategie keinen Gewinn abwirft, dann kann man natürlich versuchen sie zu optimieren. Aber möglicherweise wäre es dann sogar besser, eine neue Strategie zu entwerfen.