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Mejor Estrategia de Trailing Stop Loss: Incluyendo ATR, porcentaje y más

Updated 28 May 2020
BEST TRAILING STOP LOSS STRATEGY: INCLUDING ATR, PERCENTAGE AND MORE

Una de las preguntas más comunes de los traders activos es dónde configurar el stop loss de CFDs o Forex. Esto hace la diferencia entre salir de la operación muy temprano o aguantar hasta el final de la tendencia. Puede afectar dramáticamente la rentabilidad de tu trading. Para determinar cuándo salir de una operación, estudiar en el rendimiento pasado puede ser muy útil.

Usar un Trailing Stop cuando hay ganancia abierta es una estrategia poderosa

Usar un trailing stop loss para CFDs o Forex es una excelente estrategia de salida. Sin embargo, determinar el nivel del stop loss, o parada final, es crítico para el éxito de la operación.

Una acción generalmente tiene una volatilidad establecida lo suficientemente lejos para evitar el “ruido” del mercado. Pero al mismo tiempo, lo suficientemente cerca para salir en caso de un cambio en la tendencia.

Cada mercado en el que operes requerirá un valor porcentual diferente, ya que el ruido varía de acción en acción.

Todas las estrategias de trading necesitan práctica para perfeccionarse. Usa uno de nuestros brokers de CFDs favoritos para hacerlo usando los trailing stop losses.

¿Usar un trailing stop loss ajustado o amplio?

Un trailing stop de CFD ajustado resultará en el operador manteniendo por un corto periodo de tiempo una acción a diferencia del amplio.

A continuación, tenemos tres porcentajes de trailing stop loss, que van del 3% al 7%. Estas cifras cuelgan desde el valor bajo mas alto. Como puedes ver, el trailing stop loss no baja.

En el gráfico se puede ver una acción de Computershare (ASX.CPU). El primer gráfico resalta un trailing stop de 3%. Puedes ver algunos puntos de contacto intradía, así como algunos días donde el precio cierra.

Veamos el trailing stop a 5% que cuelga del valor bajo más alto. Como puedes ver, el precio se abrió paso en un intradía y cerró por debajo dos veces.

 

Usando un stop loss más amplio de 7% sostenido del valor bajo más alto, Computershare (ASX:CPU) se mantuvo por el periodo entero. El efecto de un stop loss más amplio es mantenerte en una acción por períodos más largos de tiempo, permitiéndote acumular ganancias mientras la acción sigue la tendencia.

 

Entonces ¿cuál es el mejor porcentaje para un trailing stop loss? También debe ser mejor que un stop loss tradicional.

Si estás buscando una estrategia para mantenerte dentro que pueda sostener una posición a través de retrocesos razonables, entonces el 7% de CPU es una buena cifra.

Ten en cuenta que necesitarás probar todos los rangos y ver cómo se adaptan a tu periodo de tiempo, temperamento y voluntad de devolver tus ganancias abiertas.

¿Trailing Stop en posiciones cortas?

No importa si estás operando a largo plazo o si tienes un manojo de operaciones cortas, puedes ejecutar un indicador de trailing como ATR(Avereage True Range), para que te ayude a obtener ganancias.

Puedes establecer el nivel de stop, fijar el valor y a medida que el precio sigue bajando puedes mover tu stop con él.

El precio alcanzará tu meta en ganancias o llegará al stop. Una vez llegue a tu stop la posición será cerrada.

Probar para encontrar la estrategia perfecta de trailing stop loss

Una forma para determinar el stop loss apropiado para una acción es probarla en la misma acción antes de comprarla. Determina qué porcentaje ha funcionado en el pasado y aplica dicho porcentaje para el futuro.

Esto puede hacerse a través de ensayo y error. Puedes usar tu software de gráficos y aplicar el stop loss a la acción con diferentes niveles de porcentajes. Prácticamente igual a como hicimos con Computershare.

Una vez que hayas encontrado el porcentaje que es históricamente el apropiado y que te mantiene en la acción el tiempo que quieres negociar, usa el mismo valor porcentual o cantidad de seguimiento en el futuro. Como guía:

  • Los traders a corto plazo, que sostendrán acciones de días a semanas, usarán un stop loss de 3 a 8%
  • Los traders a mediano plazo, que sostendrán acciones de semanas a meses, usarán un stop loss en un rango de 6 a 10%
  • Los inversores que desean mantener las acciones por meses hasta años pueden usar stop loss semanales o mensuales con los porcentajes anteriores o un stop loss diariamente recalculado en el rango de 10 a 15%

Estrategia Trailing Stop con ATR

La estrategia más popular de trailing stop es la estrategia trailing stop con ATR.

ATR corresponde al Promedio de Rango Verdadero (Average True Range, en inglés).

El Promedio de Rango Verdadero es la diferencia entre el alto y el bajo del día, además de cualquier brecha que pueda ocurrir.

Por fortuna, cada plataforma de trading CFDs o Forex tiene el ATR integrado. Por lo que no tendrás que hacer ningún cálculo manual. Pero siempre es bueno saber cómo se calculan los indicadores.

Básicamente el ATR nos dice cómo se están moviendo en el día los CFDs, Índices, pares de divisas, las acciones y las materias primas ¿Cuan volátil es este instrumento?

Uso más común para el ATR

Probablemente hayas oído hablar del “tiempo y precio”. Significa que el mercado donde estás comerciando probablemente esté experimentando un gran movimiento en el precio hacia arriba o abajo, o un gran movimiento. Un movimiento en el tiempo significa que el precio estará rastreando de lado por un largo periodo de tiempo.

Un gran movimiento único usualmente significa un gran movimiento en el precio.

Como resultado, la gente usa ATR para aclarar cuánto se puede estar moviendo el precio cada día.

Cuando ves un gran movimiento en el precio tres veces el rango diario promedio (ATR), sabes que es un movimiento extremo.

Pero si el mercado donde estás haciendo trading se mueve 1 ATR, todo se mueve de forma normal o promedio.

El Trailing Stop con ATR es el mejor porque se basa en la volatilidad

Muchos traders buscan el mejor trailing stop loss. La belleza de usar ATR es que está basado en la volatilidad del mercado donde operas.

No importa si estás comerciando índices, forex, acciones, CFDs o materias primas, cada instrumento tiene su propia lectura ATR.

Lo que significa que basarás tu trailing stop en el nivel de actividad del mercado donde comercias. Esta es la razón por la cual el ATR se considera el mejor trailing stop loss.

Evadiendo el quedar fuera muy temprano

Una de las cosas más frustrantes de ejecutar posiciones ganadores es salir de la operación y ver cómo sigue moviéndose el precio a tu favor. Argh. Demasiado frustrante.

Usar un trailing stop con ATR es una de las mejores formas de evitar salir de una posición prematuramente.

Considera lo siguiente, estás comerciando EUR/USD y el promedio de rango diario (ATR) está en 70 pips (a partir de junio 2017). Esto quiere decir que en promedio se mueve unos 70 pips.

Si colocas tu stop loss 2 ATR lejos, o a 140 pips, tu esperarás que todo siga normal. Pero, si durante tu operación exitosa, el ATR de EUR/USD salta a 140 pips como lo hizo el 15 diciembre del 2016, tu stop loss ahora está dentro de 1 del promedio de movimiento diario. Lo que significa que tus oportunidades de salir va de 85 a 90%.

La belleza del trailing stop loss con ATR

Cuando estás en una operación exitosa y el mercado donde estás comerciando doblega su volatilidad, la mejor forma de manejarlo es a través del trailing stop loss con ATR.

Esta es la razón exacta del porqué el trailing loss con ATR es considerado la mejor estrategia de trailing stop loss en general.

Ejemplo de trailing stop

Veamos varios ejemplos de usar el trailing stop con ATR en una famosa acción australiana, Qantas. La razón por al que escogimos Qantas es porque ha estado en una estupenda tendencia alcista, destacándose el mejor ángulo posible para un trailing stop loss.

Revisaremos diversos valores de trailing stop con ATR para que puedas apreciar el impacto que tiene este indicador en el stop loss.

1 ATR (10) colgando del bajo

 

1.5 ATR (10) colgando del bajo

 

2 ATR (10) colgando del bajo

 

2.5 ATR (10) colgando del bajo

 

3 ATR (10) colgando del bajo

3.5 ATR (10) colgando del bajo

¿Cuál es el mejor ATR para trailing stop?

Bueno, hay resultados concluyentes e inconcluyentes.

Hay demasiadas condiciones sesgadas en esta prueba como para llegar a una conclusión. Excepto para decir que, en retrospectiva, si encuentras una acción con una tendencia alcista fuerte, el mejor valor porcentual es el trailing stop más largo.

Cualquier estrategia luce fantástica cuando se usa en retrospectiva, pero es necesario que comprendas que no estamos diciendo que un valor es mejor o peor.

El valor adecuado depende de tu periodo de tiempo, los resultados de tus estrategias probadas y aquello con lo que te sientas cómodo/a.

El cálculo del stop loss es importante para garantizar que estás vendiendo muy temprano, también te permitirá mantener la acción para conseguir tus ganancias previstas. El nivel del stop loss que escojas estará determinado por el tiempo en el que quieres mantener tu acción. Entre más largo sea el periodo, más amplio el stop loss. No importa cual uses, te ayudará con la gestión del riesgo. También debería ser útil para aquellas operaciones activas que usan un stop loss regular.

Determinar que ha funcionado bien en el pasado te dará una indicación del nivel apropiado para tu stop loss.