Tutorial: Day Trading

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aggiornato: 24 Marzo 2020

Per day trading si intende l'acquisto o la vendita di strumenti sui mercati finanziari nel breve periodo. Come suggerisce il nome, i trader che praticano il day trading apriranno e chiuderanno una posizione nello stesso giorno di apertura dei mercati. In molti casi, i trader apriranno e chiuderanno più di una posizione al giorno, in base a quante opportunità offre il mercato.

Le strategie per un day trading di successo mirano a sfruttare piccole oscillazioni dei prezzi all'interno dei trend giornalieri. Ovviamente, in assenza di una strategia efficace il day trading può rivelarsi molto rischioso. Ecco perché è molto importante che un trader acquisisca conoscenze approfondite sui principi che regolano il day trading. In questo tutorial vedremo alcuni dei fattori che i trader devono tenere a mente quando comprano o vendono certi strumenti all'interno della stessa giornata.

INDIVIDUARE LE OPPORTUNITÀ E APRIRE LE POSIZIONI

Nel day trading i profitti vengono dalle oscillazioni giornaliere di varie tipologie di strumenti (azioni, Forex, criptovalute, opzioni e commodity). Dopo aver scelto un determinato strumento è fondamentale avere una strategia comprovata e limitarsi a operare negli scenari che soddisfano tutti i criteri della strategia. I nuovi trader spesso fanno l'errore di credere che l'unico modo per avere buoni profitti è avere posizioni aperte in ogni momento. Purtroppo questa mentalità può avere un effetto negativo e spesso porta a perdite evitabili.

Per questa ragione un trader di successo deve entrare nel mercato solo a determinate condizioni e saper aspettare l'opportunità che soddisfa tutti i requisiti. Ovviamente questo richiede non poca pazienza e spesso porta a perdere alcune opportunità. Ma l'importante è non soffermarsi troppo sulle occasioni perse e ricordarsi il famoso detto:

“È meglio essere fuori dal mercato e desiderare di essere dentro, che essere dentro e desiderare di essere fuori”.

Per stabilire quale situazione è la più rilavante per il day trading guardando alle occasioni di compravendita è necessario considerare tre fattori chiave:

Il volume: I volumi di trading misurano quante volte uno strumento viene comprato o venduto in un determinato periodo di tempo. Il trader deve osservare i volumi medi della giornata prima di decidere di aprire una posizione comprando o vendendo lo strumento. Alti volumi indicano un interesse del mercato verso lo strumento e questo può essere un segnale di un nuovo trend in formazione. È importante ricordare che la crescita dei volumi può avere un effetto sia positivo sia negativo sul cambiamento dei prezzi. Tutto dipende dalle aspettative prevalenti nel mercato. La maggior parte degli investitori è rialzista o ribassista? La risposta a questa domanda determina la direzione che prenderà il mercato nel trend nascente.

La liquidità: La liquidità del mercato permette al trader di entrare o uscire dal mercato a prezzi favorevoli. Ad esempio, i mercati che hanno una bassa liquidità spesso generano slippage che può portare a un ampio spread tra denaro e lettera (e quindi maggiori costi di trading) al crescere dei prezzi. Nel day trading i trader aprono varie operazioni al giorno sperando di ottenere vari piccoli profitti. Se tali profitti vengono ridotti significativamente dai costi di trading, il guadagno totale può esser molto basso.

La volatilità del prezzo: La volatilità del prezzo dà una misura delle potenzialità di cambiamento dei prezzi sul mercato. Nella sua forma più semplice, la volatilità può essere la differenza tra i massimi e i minimi di prezzo (in un determinato periodo di tempo). Questa differenza crea un intervallo di trading che può essere sfruttato per definire i parametri di una operazione. Come regola generale, più alta è la volatilità maggiori sono le potenzialità di guadagno (o di perdita).

STABILIRE OBIETTIVI DI PROFITTO REALISTICI

Le strategie di day trading non hanno bisogno che tutte le operazioni portino a dei guadagni per generare profitti considerevoli. Infatti, molti trader esperti hanno circa il 50-60% di successo nelle proprie posizioni. Come è possibile che un trader che fallisce il 50% delle proprie posizioni sia redditizio? Non significa che il numero di operazioni di successo è compensato da quelle in fallimento e quindi il guadagno è zero?

Non necessariamente. Il trucco sta nell'impostare la propria operatività in modo che le posizioni vincenti guadagnino più di quando perdano quelle perdenti. Come regola generale, un buon obiettivo di profitto corrisponde a tre volte la possibile perdita. Se si mantiene questa regola aurea, il day trading può portare a guadagni nel lungo termine anche perdendo nella maggior parte delle posizioni. È importante ricordare che gli obiettivi devono essere fissati guardando allo specifico mercato, ai suoi intervalli di prezzo e alla sua volatilità potenziale. Bisogna sempre assicurarsi che la perdita potenziale sia sempre limitata a una determinata percentuale per proprio conto (generalmente il 2%). Se non si rispettano queste semplici regole, l'andamento di mercato può portare a sostanziose perdite.

L'ANALISI TECNICA NEL DAY TRADING

Nel day trading i trader usano spesso un'ampia gamma di strumenti per l'analisi tecnica. Ecco alcuni dei più comuni strumenti utilizzati nell'analisi tecnica:

  • Medie mobili
  • Punti pivot
  • Oscillatori stocastici
  • Average directional index (ADX)
  • Parabolic SAR
  • Analisi del trend

Molti di questi indicatori possono essere usati in combinazione per trovare la giusta opportunità. Tuttavia, si sconsiglia di utilizzare più di tre indicatori per l'analisi tecnica nello stesso momento (i segnali potrebbero essere troppo contrastanti).

STRUTTURARE L'OPERAZIONE

Dopo aver stabilito una determinata strategia di trading (basata su fattori come volume, volatilità, take profit e stop loss) il trader deve concentrarsi sul grafico dei prezzi del mercato e valutarne la situazione attuale. Come regola generale, è una buona idea chiudere le operazioni se il ragionamento che le ha generate viene contraddetto dal mercato.

Ad esempio, un'operazione day trading che si basa sul mantenimento dei prezzi all'interno di un determinato intervallo dovrebbe essere chiusa se i prezzi escono da tale intervallo. Allo stesso modo, un'operazione in profitto dovrebbe essere chiusa quando i potenziali guadagni cominciano a deteriorarsi. Ad esempio, una posizione che si basa su un trend rialzista dovrebbe essere chiusa se i prezzi si arrestano attorno a una resistenza storica dopo un'ascesa significativa.

STOP LOSS E ORDINI A LIMITE

Quando si dice che il trader deve limitare le perdite, si intende che il trader deve impostare uno stop loss o un ordine a limite ogni volta che apre una posizione sul mercato. Infatti gli stop loss sono fondamentali per proteggersi durante i periodi di volatilità del mercato.

Se una notizia inaspettata influenza il mercato, i trader senza protezione (senza stop loss) possono veder scomparire tutti i propri guadagni registrando considerevoli perdite. Un'operazione in perdita non è mai una bella cosa. Ma chiudere una posizione in perdita permette al trader di fare un passo indietro e ricercare nuove opportunità di trading in altri punti del mercato.

TRADING IN TEMPO REALE

Nel day trading vengono usati vari metodi per avere successo sul mercato. Ogni situazione ha i propri rischi e le proprie possibilità di guadagno, quindi alcune strategie sono migliori di altre a seconda del contesto in cui verte il mercato. Ora vedremo quattro tra le strategie più popolari impiegate dai trader più esperti.

Scalping: si tratta di una strategia di day trading molto popolare che consiste nel chiudere la posizione quasi subito non appena entra in profitto. In questa strategia i profitti tendono a essere molto variabili dato che spesso le operazioni sono chiuse manualmente non appena il mercato incomincia a cambiare direzione.

Tutorial Day Trading

Un trader esperto nello scalping nota immediatamente il momentum negativo sul grafico dei prezzi a 5 minuti e apre una posizione in vendita per 1.510 $. Non appena l'indicatore RSI entra in ipervenduto, il trader chiude la posizione in profitto.

Trading sul momentum: si tratta di gestire la propria operatività in base alla forza implicita ai trend visibili ogni giorno. Il trader cercherà opportunità sostenute da un aumento dei volumi, che spesso indica la validità della direzione del trend.

Day Trading Tutorial

Ecco un trading di momentum che si basa sulle linee di trend del grafico. Non appena emerge una linea di trend rialzista, il trader esperto identifica un cambiamento nel momentum del mercato e acquista il greggio a 56,20 $.

  • Take profit alla resistenza precedente: 57,40 $
  • Stop loss fissato a 55,90 $, rendimento-rischio 3 a 1

Sul grafico dei prezzi appare chiaro come il segnale dato dal momentum viene confermato, e il prezzo del greggio continua la propria ascesa lungo la linea di trend. Un profitto per il trader.

STRATEGIE DAY TRADING AVANZATE: PUNTI PIVOT E FADING

Fading: si tratta di una strategia che vende uno strumento dopo un importante trend in rialzo e compra dopo un importante trend al ribasso. Le strategie di fading si basano sull'assunzione che se il mercato raggiunge un picco (negativo o positivo), molto probabilmente tornerà sui propri passi. I trader più conservativi tendono a vedere questa strategia come rischiosa perché la maggior parte del momentum del mercato sta lavorando contro la posizione aperta.

Punti pivot: in questa strategia le operazioni vengono studiate in base alla volatilità potenziale dello strumento. Il trader mira a comprare ai minimi di mercato e vendere ai massimi ogni giorno. Take profit e stop loss sono definiti in base ai livelli di supporto e resistenza che definiscono l'intervallo di trading.

SINTESI

  • Per day trading si intende l'acquisto o la vendita di strumenti sui mercati finanziari nel breve periodo.
  • In molti casi, i trader apriranno e chiuderanno più di una posizione al giorno, in base a quante opportunità offre il mercato.
  • Per stabilire quale situazione è la più rilavante per il day trading guardando alle occasioni di compravendita è necessario considerare tre fattori chiave: volumi, liquidità e volatilità del prezzo.
  • Nel day trading i trader usano spesso un'ampia gamma di strumenti per l'analisi tecnica come medie mobili, punti pivot, oscillatori stocastici e analisi del trend.
  • Nel day trading vengono usati vari metodi per avere successo sul mercato. Quattro tra le strategie più popolari impiegate dai trader più esperti sono scalping, fading, punti pivot e trading sul momentum.
  • Gli stop loss sono fondamentali per proteggersi durante i periodi di volatilità del mercato e dovrebbero sempre essere utilizzati in una strategia di day trading.
  • Nel day trading un trader dovrebbe impostare lo stop loss non oltre il 2% del proprio patrimonio e il take profit secondo un rapporto rendimento-rischio di 3 a 1.