Aktienanalyse

RSI Connors (CRSI) adalah penunjuk yang digunakan dalam analisis teknikal yang telah dibangunkan oleh Larry Connors. Penunjuk ini sebenarnya terdiri daripada tiga komponen tersendiri: Indeks Kekuatan Relatif (RSI) yang terkenal, Panjang Naik/Turun (nilai tempoh masa pasaran) dan Kadar Perubahan (ROC). Semua komponen ini berfungsi bersama-sama untuk mencipta pengayun momentum yang boleh digunakan untuk membuat keputusan dagangan jangka pendek.

Hasilnya, RSI Connors boleh menjadi alat yang bernilai yang boleh digunakan untuk membina strategi-strategi intrahari dengan kebarangkalian kejayaan yang tinggi. Isyarat perdagangan dijana berdasarkan pada bacaan penunjuk yang jatuh antara nilai 0 dan 100. Dalam istilah umum, bacaan penunjuk bawah 5 mencadangkan bahawa harga aset terlebih jual (isyarat beli), manakala bacaan penunjuk melebihi 95 mencadangkan harga aset terlebih beli (isyarat jual).

Walau bagaimanapun, pengiraan yang ditentukan oleh pengguna boleh digunakan untuk mengubah parameter lalai pada kebanyakan daripada platform dagangan yang terkenal di pasaran.

Untuk bermula, Traders mungkin berasa berguna untuk membuat perbandingan visual antara RSI Connors (ditunjukkan di atas) dan RSI tradisional yang dibangunkan oleh J. Welles Wilder pada tahun 1970-an (ditunjukkan di bawah):

Sekali imbas, kita dapat lihat bahawa CRSI memberikan isyarat yang bergerak pantas dan lebih meruap. Terdapat beberapa kebenaran pada andaian ini kerana CRSI berfungsi berdasarkan pada input yang menumpukan pada perubahan harga jangka pendek di dalam pasaran. Walau bagaimanapun, sebarang cadangan bahawa isyarat yang dihantar oleh penunjuk CRSI mungkin lebih tidak menentu adalah tidak tepat.

Malah, sejarah keputusan ujian tersokong menunjukkan bahawa isyarat dagangan CRSI mempunyai kadar kejayaan yang lebih tinggi di dalam pasaran. Bacaan RSI tradisional menentukan julat pertengahan penunjuk pada 30-70, di mana aktiviti pasaran bawah 30 menandakan keadaan terlebih jual (isyarat beli) dan aktiviti pasaran melebihi 70 menandakan keadaan terlebih beli (isyarat jual).

CRSI meningkatkan pendekatan ini dengan meluaskan julat pertengahan ke ekstrem yang lebih luas (dengan bacaan bawah 5 menandakan keadaan terlebih jual dan bacaan melebihi 95 menandakan keadaan terlebih beli). Julat penunjuk yang lebih tinggi ini membantu mengurangkan bilangan isyarat dagangan palsu dan, dengan peluasan ini, ia mengehadkan kebarangkalian kerugian apabila kedudukan berurutan dimulakan seiring masa.

Mari lihat secara lebih terperinci tentang cara penunjuk CRSI menjangkaui tugas pasaran relatif ini jika dibandingkan dengan kaunterpart tradisionalnya.

PENGIRAAN PENUNJUK CRSI 

Terdapat tiga komponen utama yang digunakan untuk mengira nilai yang ditunjukkan dalam bacaan asas RSI Connors:

  • Indeks Kekuatan Relatif(Relative Strength Index) = RSI standard yang telah dibangunkan oleh Welles Wilder. Biasanya, Traders akan memplotkannya sebagai RSI 3 tempoh (bacaan penunjuk jangka pendek).
  • Panjang Naik/Turun (Up/Down Length)= Selang carta berturutan di mana harga aset telah ditutup lebih tinggi (melebihi selang masa terdahulu) atau ditutup lebih rendah (kurang daripada selang masa terdahulu).

Nombor positif digunakan untuk mewakili nilai penutupan ke atas dan nombor negatif digunakan untuk mewakili nilai penutupan ke bawah. Jika aset ditutup pada harga yang sama (tiada perubahan) semasa selang carta berturutan, maka Panjang Naik/Turun adalah 0.

Untuk melengkapkan input komponen ini, RSI Connors mengambil bacaan RSI jangka pendek bagi nilai tempoh masa Naik/Turun. Biasanya, Traders akan memplotkannya sebagai RSI 2 tempoh (iaitu satu lagi bacaan penunjuk jangka pendek).

  • Kadar Perubahan= ROC menentukan tempoh masa terdahulu dan menggunakan nilainya untuk mengira peratus bilangan selang masa yang kurang daripada peratus perubahan harga bagi selang masa semasa

Akhir sekali, pengiraan CRSI dapat mencari nilai purata bagi ketiga-tiga komponen penunjuk:

CRSI (3, 2, 100) =

[ RSI (3 tempoh) + RSI Panjang Naik/Turun (2 tempoh) + ROC (100) ] / 3

KEPUTUSAN UJIAN TERSOKONG

RSI Connors boleh digunakan semasa berdagang sebarang kelas aset (iaitu saham, kripto, forex, dll.) Walau bagaimanapun, sejarah keputusan ujian tersokong daripada pasaran saham menunjukkan bagaimana bacaan dalam penunjuk ini boleh meramal pergerakan harga masa hadapan:

Apabila nilai RSI Connors jatuh di bawah 20, kita dapat lihat bahawa purata pulangan pasaran dalam tempoh lima hari yang akan datang mula meningkat dengan ketara. Saham jatuh ke nilai 0 (dengan bacaan penunjuk CRSI daripada 0 hingga 5) mengalami purata keuntungan harga sebanyak 2.15% semasa lima sesi dagangan berikutnya.

Tingkah laku harga songsang berlaku di penghujung bahagian atas julat penunjuk CRSI (keadaan dengan bacaan penunjuk melebihi 80). Saham dalam kategori ini mengalami kerugian dengan penurunan dalam 95 nilai dengan purata 0.94% semasa lima sesi dagangan seterusnya.

Untuk mendapatkan gambaran tentang kedudukan angka-angka ini dalam keseluruhan spektrum CRSI, pertimbangkan carta di bawah:

Pada asasnya, carta ini memberitahu kita bahawa bacaan dalam penunjuk CRSI adalah sangat mahir dalam mengesan potensi pembalikan di dalam pasaran. Setelah penilaian harga mencecah ekstrem relatif (dengan bacaan bawah 5 atau melebihi 95), isyarat dagangan akan dicetuskan yang boleh digunakan untuk menstruktur kedudukan jangka pendek dalam pasaran.

CONTOH PerDAGANGAN MASA NYATA: RSI CONNORS

RSI Connors boleh digunakan untuk mencari peluang dagangan bulis dan bearis di dalam pasaran. Dalam contoh pertama, isyarat carta menunjukkan peluang untuk menjual Bitcoin pada harga $8,080.90. Bacaan teknikal pada RSI Connors menunjukkan isyarat terlebih beli, yang mencadangkan harga berkemungkinan akan bergerak lebih rendah.

 

Untuk perdagangan, tahap henti rugi boleh ditetapkan pada $8,120.50, iaitu tahap tinggi terdahulu. Pada masa yang sama, sasaran keuntungan mestilah mencecah $7,860.50 untuk membawa nisbah risiko-ganjaran yang menguntungkan kepada perdagangan.

Dalam contoh carta kedua, kita dapat lihat pembelian pada harga $9,710.20 kerana bacaan terlebih jual boleh ditemui dalam RSI Connors. Situasi ini membenarkan kita untuk menetapkan henti rugi pada $9,600.50 dengan sasaran keuntungan sebanyak $10,350.10 sambil mengekalkan nisbah risiko-ganjaran yang baik.

STRATEGI PERDAGANGAN RSI CONNORS RSI

Untuk memahami isyarat perdagangan asas yang dihantar oleh RSI Connors, kita boleh melukis pembelajaran strategi dengan menggunakan penunjuk RSI tradisional. Secara praktiknya, kita dapat lihat bahawa kebanyakan peraturan sama cenderung untuk dikenakan apabila indikasi asas dalam aktiviti dagangan “terlebih beli” dan “terlebih jual” terus wujud.

Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan dari segi bilangan isyarat yang dihantar dan kekuatan (atau keamatan) bacaan yang dijana oleh penunjuk. Perbezaan utama adalah terletak pada parameter “terlebih beli” atau “terlebih jual) itu sendiri, yang diluaskan ke tahap yang lebih ekstrem.

Akhirnya, ini bermakna penunjuk CRSI akan menghantar sedikit isyarat perdagangan jika dibandingkan dengan penunjuk RSI tradisional. Namun isyarat-isyarat ini juga mempunyai kebarangkalian ketepatan yang lebih tinggi dengan keupayaan ramalan masing-masing.

Dalam carta yang ditunjukkan di atas, kita telah menggariskan satu siri isyarat jual yang dijana oleh RSI Connors. Pada tiga kejadian berasingan, harga meningkat dari segi nilai aset mengakibatkan bacaan CRSI bergerak melebihi tahap 95. Keadaan ini mencadangkan pelabur untuk menjadi lebih optimistik dan pasaran mungkin akan memulakan pembalikan ke arah bawah.

Dalam setiap kes-kes ini, aset mencecah satu ayunan tinggi dan kemudian mula jatuh sejajar dengan unjuran yang dibuat oleh CRSI. Kita juga boleh melihat bahawa susulan ke bawah adalah paling besar dalam contoh pertama dan ketiga. Sebaliknya, susulan dalam contoh kedua adalah agak terhad

Hasilnya, adalah jelas bahawa Traders perlu lebih agresif semasa menggerakkan henti rugi mereka apabila menggunakan strategi penunjuk CRSI. Perkara ini tidak mengejutkan, kerana sifat jangka pendek pengiraan penunjuk ini. Sebagai satu peraturan umum, perdagang perlu membuka kedudukan dengan parameter henti rugi yang ketat (30-60 pip, bergantung pada tahap sokongan/rintangan bersejarah yang dibentangkan pada carta harga anda). Kemudian, Traders boleh menggerakkan henti rugi mereka ke titik “pulang modal” setelah kedudukan menunjukkan keuntungan sekurang-kurangnya 30 pip.

Dalam kes-kes di mana terdapat susulan yang dilanjutkan (iaitu contoh dagangan CRSI bearis nombor satu dan tiga), pendekatan ini berkemungkinan akan menyebabkan keuntungan yang besar pada kedudukan. Sebaliknya, contoh dagangan dengan susulan harga terhad (iaitu contoh dagangan nombor dua) berkemungkinan akan mengakibatkan kedudukan dihentikan pada titik pulang modal (tiada keuntungan/kerugian). Secara seimbang, ini menunjukkan bahawa CRSI menawarkan isyarat jual yang sangat tepat dengan potensi kerugian yang terhad.

Di sisi lain, kita dapat melihat bahawa CRSI menjana isyarat beli apabila penunjuk jatuh di bawah tahap ambang lebih rendah. Apabila bacaan CRSI jatuh di bawah 5, pelabur berkemungkinan akan bersifat pesimis terhadap prospek bagi aset dan pasaran berkemungkinan bersedia untuk pembalikan harga meningkat.

Di sini, kita dapat lihat bahawa harga bergerak dalam arah yang diunjurkan oleh CRSI (ke atas). Traders boleh mengalihkan henti rugi ke titik pulang modal dan terus menjalankan perdagangan sehingga CRSI menghantar isyarat dagangan yang seterusnya. Lama-kelamaan, perkara ini berlaku sambil penilaian memaksa pelanggaran dalam parameter CRSI di bahagian atas (melebihi tahap 95). situasi ini memberi amaran kepada Traders tentang keadaan terlebih beli dan mencadangkan bahawa ini masa yang sesuai untuk menutup kedudukan panjang (kerana pasaran berkemungkinan sedang bersiap untuk pembalikan). Menggunakan strategi ini, Traders boleh memperoleh keuntungan yang lumayan sambil mengalami sedikit surutan di dalam proses ini.

RINGKASAN

  • RSI Connors (CRSI) adalah pengayun momentum yang menggunakan purata bagi tiga penunjuk berasingan dalam pengiraannya.
  • Bacaan komposit mencerminkan purata yang ditemui dalam Indeks Kekuatan Relatif RSI), Panjang Naik/Turun (nilai tempoh masa pasaran) dan Kadar Perubahan (ROC).
  • Bacaan melebihi95 menandakan keadaan terlebih beli (isyarat jual) manakala bacaan di bawah 5 menandakan keadaan terlebih jual (isyarat beli).
  • Strategi dagangan yang menggunakan henti mengekor boleh membantu Traders mengehadkan risiko sambil memaksimumkan kemungkinan ganjaran (keuntungan) dalam setiap dagangan.
  • Keputusan ujian tersokong menunjukkan bahawa bacaan penunjuk gabungan CRSI cenderung untuk mengatasi strategi yang menggunakan penunjuk RSI tradisional yang dibangunkan oleh Welles Wilder.
  • Keseluruhannya, RSI Connors adalah alat yang bernilai yang boleh digunakan untuk membina strategi intra-hari dengan nisbah risiko/ganjaran yang baik dan kebarangkalian kejayaan yang tinggi.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage . 75 % of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider . You should consider whether you understand how CFDs work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money .