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Warum sollte ich den Durchschnitts-Richtungsindex (Average Directional Index, ADX) verwenden?

Warum sollte ich den Durchschnitts-Richtungsindex (Average Directional Index, ADX) verwenden?
sambutton categorie-icon time-icon2 Monaten zuvor
Antwort auf: Warum sollte ich den Durchschnitts-Richtungsindex (Average Directional Index, ADX) verwenden?
Justin Freeman time-icon2 Monaten zuvor

Average Directional Index (ADX) ist ein von J. Welles Wilder entwickelter Indikator. Er misst die Stärke eines Trends, unabhängig von der Richtung. ADX kann verwendet werden, um zwischen trendfolgenden und bereichsgebundenen Strategien zu entscheiden. Es kann auch mit zwei weiteren von Wilder entwickelten Indikatoren kombiniert werden: Minus-Richtungsanzeiger (-DI) und Plus-Richtungsanzeiger (+DI). Wenn dies geschieht, können die drei zusammen verwendet werden, um Ausbrüche zu erfassen.

ADX-Berechnungen erklärt

Wenn ADX zu einem Chart hinzugefügt wird, leitet die Diagrammsoftware es von +DI und -DI ab. Und diese Indikatoren selbst werden aus zwei weiteren Linien abgeleitet, die nicht dargestellt werden: +DM und -DM.

+DM wird mit den Höchst- und Tiefstpreisen der einzelnen Perioden berechnet. Wenn das Hoch der aktuellen Periode höher ist als das Hoch der vorherigen Periode, wird es als „Aufwärtsbewegung“ betrachtet. Wenn das Tief der aktuellen Periode tiefer ist als das Tief der vorherigen Periode, wird es als „Abwärtsbewegung“ betrachtet. Wenn die Aufwärtsbewegung größer ist als die Abwärtsbewegung, dann ist +DM gleich der Aufwärtsbewegung. Wenn die Aufwärtsbewegung kleiner als die Abwärtsbewegung ist, dann ist +DM gleich Null. +DM ist auch gleich Null, wenn die Aufwärtsbewegung Null ist.

Der -DM wird auf die gleiche Weise berechnet. Wenn die Abwärtsbewegung größer ist als die Aufwärtsbewegung, ist -DM gleich der Abwärtsbewegung (solange die Abwärtsbewegung nicht Null ist). Andernfalls ist -DM Null.

Sobald +DM und -DM bekannt sind, werden die ausgeglichenen gleitenden Durchschnitte dieser Werte mit 100 multipliziert und dann durch den durchschnittlichen wahren Bereich dividiert, um +DI und -DI zu erhalten. Zur Ermittlung von ADX werden folgende Schritte durchgeführt:

  1. Summiere -DI zu +DI
  2. Subtrahiere -DI von +DI
  3. Teilung der Antwort aus Schritt 2 durch die Antwort aus Schritt 1
  4. Ermittlung des absoluten Wertes der Antwort aus Schritt 3
  5. Ermittlung des ausgeglichenen gleitenden Mittelwerts der Antwort aus Schritt 4
  6. Multiplikation der Antwort aus Schritt 5 mit 100

 

Das Ergebnis dieser Berechnungen ist ein Indikator, der nur die Stärke eines Trends misst, nicht die Richtung des Trends. Wenn ADX über 25 liegt, liegt ein starker Trend vor. Wenn ADX unter 20 liegt, schwankt das Währungspaar. Zwischen 20 und 25 liegt eine Grauzone, die entweder einen langsamen Trend oder eine schnelle Bewegung innerhalb eines Bereichs darstellt.

ADX example

Greayarea/slowtrend = Graubereich, langsamer Trend

Strong trend = Starker Trend

In der obigen Grafik befand sich der Preis für EUR/USD in einem langsamen, schwachen Abwärtstrend zwischen 18.00 Uhr 26. November und 18.00 Uhr 28. November. Während dieser Zeit verbrachte ADX (türkisfarbene Line) die meiste Zeit zwischen 20 und 25, obwohl es zweimal kurzzeitig unter 20 fiel.

Der Preis brach dann in einen starken Aufwärtstrend aus. Während dieses starken Trends stieg der ADX über 25 Punkte und stieg weiter an. Der Kurs begann sich am 29. Januar um 10 Uhr zu konsolidieren und der ADX begann zu fallen. Dann begann gegen 12:00 Uhr mittags am 30. Juni ein Abwärtstrend, der den ADX wieder steigen ließ.

Wie man mit ADX handelt

Es gibt zwei Möglichkeiten, ADX im Devisenhandel zu nutzen. Erstens kann es als Werkzeug verwendet werden, um zwischen bereichsgebundenen und Trendstrategien zu entscheiden. Zweitens kann es mit +DI und -DI kombiniert werden, um Ausbrüche zu finden.

Wie man ADX als Werkzeug zur Bestimmung anderer Strategien einsetzt

Wenn ADX über 25 liegt, verwendet man Trendfolgestrategien wie „konträre Bollingerbänder“ und RSI-Fehlerschwankungen. Wenn ADX unter 20 liegt, werden die bereichsgebundene Strategien wie horizontale Stütz- und Widerstandslinien oder regelmäßige (nicht-konträre) Bollingerbänder genutzt.

Wie man ADX in Kombination mit +DI und -DI verwendet

Wenn ein Händler einen ADX-Indikator in ein Diagramm einfügt, zeigen die meisten Diagrammprogramme auch +DI und -DI an. Diese zusätzlichen Indikatoren können in Verbindung mit ADX verwendet werden, um mögliche Ausbrüche zu finden. Warten Sie, bis ADX über 25 ist (oder über 20 in weniger konservativen Versionen). Wenn +DI -DI von unten kreuzt, kaufen. Wenn +DI -DI von oben kreuzt, verkaufen Sie.

Die folgende Grafik zeigt ein Verkaufssignal auf dieser Strategie. +DI ist die gelb-grüne gestrichelte Linie und -DI die hellgelbe gestrichelte Linie, während ADX die türkiseFarbe hat.

+DI is crossing –DI from above while ADX is above 25. Sell. = +DI kreuzt den –DI von oben während der ADX über 25 ist. Verkaufen.

ADX ist ein Indikator, der misst, ob ein Währungspaar im Trend liegt oder sich bewegt. Es kann verwendet werden, um zu bestimmen, ob Ranking- oder Trendstrategien verwendet werden sollen. Es kann auch mit +DI und -DI kombiniert werden, um Ausbrüche in einem Trendmarkt zu erkennen. Aus diesem Grund sollten Händler in Betracht ziehen, den ADX als einen ihrer Indikatoren zu verwenden.

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