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Wie funktioniert der Index der relativen Stärke (RSI)?

Der Index der relativen Stärke (RSI) ist ein Oszillator, der die Preisdynamik misst. Es kann für mehrere Zwecke im Devisenhandel verwendet werden, einschließlich der Identifizierung von überkauften oder überverkauften Bedingungen, der Suche nach bevorstehenden Trendumkehrungen und der Messung der Stärke eines Trends.

Index der relativen Stärkeeinfach erklärt

Es gibt drei Komponenten, die zur Berechnung des RSI verwendet werden: Durchschnittliche Zunahme, durchschnittliche Abnahme und relative Stärke (RS). Der erste Punkt des durchschnittlichen Gewinns wird berechnet, indem die letzten 14 Perioden der Gewinne addiert und durch 14 dividiert werden. Für jede nachfolgende Periode wird der durchschnittliche Gewinn berechnet, indem der durchschnittliche Gewinn der Vorperiode genommen und mit 13 multipliziert wird, dann der aktuelle Gewinn addiert und die Summe durch 14 dividiert wird.

Der durchschnittliche Verlust wird auf die gleiche Weise berechnet. Der erste Punkt ist einfach der Durchschnitt aller Verluste der letzten 14 Perioden. Jeder nachfolgende Punkt addiert den Verlust dieser Periode zum vorherigen und teilt dann die Summe durch 14.

Die relative Stärke (RS) wird berechnet, indem man die durchschnittliche Verstärkung nimmt und sie durch den durchschnittlichen Verlust dividiert. Wenn diese Zahl einer Glättungsfunktion unterzogen wird, ergibt sich ein Prozentwert zwischen 0 und 100. Dieser Prozentsatz wird als RSI bezeichnet.

Der RSI ist ein Maß dafür, wie schnell sich der Preis bewegt. Wenn der RSI über 70 liegt, bewegt sich der Preis schnell nach oben. Wenn der RSI unter 30 liegt, fällt der Preis schnell. Wenn der RSI 50 ist, ist der Preis entweder an eine Spanne gebunden oder tendiert langsam.

RSI Beispiel

Upwardmomentum= Aufwärtsmomentum

Downwardmomentum= Abwärtsmomentum

In diesem stundenweisen Chart von EUR/USD stieg der Kurs zwischen dem 28. November um 15.00 Uhr und dem 29. November um 7.00 Uhr schnell an. Gleichzeitig stieg der RSI von 40 auf über 70. Der Preis begann sich dann zu konsolidieren. Infolgedessen bewegte sich der RSI unter 70. Am Morgen des 30. November begann der Preis dann zu fallen, sodass er im Laufe des Tages schneller fiel. Infolgedessen bewegte sich der RSI unter 30 %.

So handeln Sie mit dem RSI

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Händler den RSI nutzen können, einschließlich der Identifizierung von überkauften/überverkauften Bedingungen, der Bestätigung eines starken Trends, der Feststellung von Divergenzen und der Feststellung von Misserfolgsschwankungen.

Verwendung des RSI zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Positionen‘

Wenn der RSI über 70 liegt, gilt das Währungspaar als „überkauft“. Das bedeutet, dass der Preis zu schnell steigt und sich die Aufwärtsbewegung bald konsolidieren dürfte. Ein Trader kann dieses Signal nutzen, um einen Long-Trade zu beenden oder um nach zu kurzfristigen Gelegenheiten zu suchen.

Wenn der RSI unter 30 liegt, gilt er als „überverkauft“. In diesem Fall können Trader in Betracht ziehen, Short-Trades zu beenden und sich auf Gelegenheiten vorzubereiten, Long-Trades zu tätigen.

Mit dem RSI einen Trend bestätigen

Wenn ein anderer Indikator darauf hindeutet, dass ein Ausbruch stattfindet, kann der RSI als Bestätigung dafür verwendet werden, dass der Trend stark genug ist, um nützlich zu sein. In diesem Fall sollte der RSI bei einem Aufwärtstrend über 50% und bei einem Abwärtstrend unter 50% liegen. Wenn der Preis steigt, aber der RSI nicht über 50% liegt oder wenn der Preis fällt, der RSI aber nicht unter 50% liegt, besteht eine größere Chance, dass die Aufwärtsbewegung oder der Rückgang von kurzer Dauer sein wird.

Den RSI zur Ermittlung von Abweichungen nutzen

Wenn sich der RSI nach oben bewegt, während sich der Preis nach unten bewegt, ist dies eine zinsbullische Divergenz und deutet auf eine mögliche Umkehrung nach oben hin. Wenn der RSI nach unten tendiert, während sich der Preis nach oben bewegt, handelt es sich um eine rückläufige Divergenz und deutet auf eine mögliche Umkehr nach unten hin.

Verwendung des RSI zur Erkennung von Fehlausschlägen

Wenn sich der RSI unter 30 bewegt, über 30 steigt, dann einen Rückzug macht und die Position hält, ohne wieder unter 30 zu sinken, ist eine nachfolgende Bewegung über ihr vorheriges Hoch ein „bullishfailure swing“. Das ist ein Kaufsignal.

Gleichermaßen, wenn sich der RSI über 70 bewegt, unter 70 fällt und dann wieder nach oben zieht, ohne sich über 70 zu bewegen, ist ein nachfolgender Break unter sein vorheriges Tief ein „bearishfailure swing“. Das ist ein Signal zu verkaufen.

Der RSI misst ein Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn und durchschnittlichem Verlust über einen bestimmten Zeitraum. Mit ihm können Ein- und Ausstiegspunkte gefunden und drohende Umkehrungen erkannt werden. So funktioniert der relative Stärkeindex.